Поиск по базе сайта:
Машковский Андрей Борисович разработКа Программы-робота для автоматического выполнения Биржевых операций с ценными бумагами диплом icon

Машковский Андрей Борисович разработКа Программы-робота для автоматического выполнения Биржевых операций с ценными бумагами диплом




Скачати 462.9 Kb.
НазваМашковский Андрей Борисович разработКа Программы-робота для автоматического выполнения Биржевых операций с ценными бумагами диплом
Сторінка1/3
Дата конвертації16.07.2013
Розмір462.9 Kb.
ТипДиплом
  1   2   3


Федеральное агентство по образованию

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет информатики

Кафедра прикладной информатики


УДК 681.3.06

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ В ГАК

Зав. кафедрой, проф., д.т.н.

_______________ С. П. Сущенко

«___»____________ 2008 г.


Машковский Андрей Борисович

РАзработКа Программы-РОбота для

автоматического выполнения Биржевых

операций с ценными бумагами

Дипломная работа


Научные руководители:

д. э. н., профессор Е.А.Ерохина

К. ф.-м.н., профессор Б.А.Гладких

Исполнитель, студ. гр. 1432 А.Б. Машковский


Электронная версия дипломной работы помещена

В электронную библиотеку. Файл

Администратор

Томск – 2008


Реферат

Дипломная работа 54 с., 28 рис., 8 источников.

^ ТОРГОВЫЙ РОБОТ, QUIK, РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ, ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, C#


Объект исследования – автоматизация процесса торговли на рынке ценных бумаг в реальном времени.

Цель работы – разработка торгового робота (автомата), работающего в связке с торговой платформой QUIK, генерирующего сигналы для входа и/или выхода в короткие и/или длинные позиции, с возможностью установки стоп-заявок.

Разработано приложение, автоматически выставляющее в реальном времени заявки на покупку или продажу ценных бумаг. Сигналом для выставления новой заявки может служить пересечение индикатора с ценой или пересечение двух индикаторов. В приложении реализован механизм трейлинга стоп-заявок.

Прогноз о развитии: планируется дальнейшее развитие приложения в направлении расширения такой функциональности, как самостоятельное создание пользовательских индикаторов.


Содержание

Введение 3

Трейлинг Стоп 10

Заключение 39

Список использованных источников 41


Введение




Торговля вручную на фондовой бирже постепенно уходит в прошлое. На смену идёт прогресс информационных технологий. Ещё существуют успешные трейдеры, добившиеся высоких результатов при совершений спекулятивных операций на рынке ценных бумаг. Но на их торговые решения влияет множество психологических факторов. Альтернативой человеческим эмоциям на бирже могут быть только торговые автоматы, или, торговые роботы. Торговый робот (автомат) – это программный комплекс, в который заложен алгоритм совершения операций на рынке ценных бумаг. Автоматы исключают любой вид риска. У компьютерной программы отсутствуют эмоции, присущие человеку, а значит, принятое программой решение является верным в рамках заданного алгоритма, созданного человеком.

Данная работа посвящена разработке и созданию удобного и полезного с точки зрения пользователя приложения для автоматической торговли на фондовой бирже через торговый терминал QUIK. Программа QUIK – самая первая из современных программ, используемых для непосредственной работы на бирже. Соответственно она является одной из наиболее широко применяемых биржевых программ. Посредством этой программы трейдер получает он-лайн доступ к биржевой торговле и может сам принимать в ней активное участие. В качестве сигнала на покупку или продажу ценной бумаги используется пересечение двух индикаторов или пересечение индикатора с ценой. В ходе работы удалось разработать механизм взаимодействия внешней программы с платформой QUIK, механизм трейлинга стоп-заявок, механизм контроля исполнения зависших заявок.

Дипломная работа состоит из пяти глав: основные понятия торговли на фондовой, обзор программы интернет-трейдинга QUIK, обзор существующих аналогов, общая структура и детальная реализация приложения. В первой повествуются основные определения биржы и интернет-трейдинга. Вторая глава содержит краткое описание программы QUIK в рамках выполняемой работы. В третьей главе рассматриваются существующие на сегодняшний день аналогичные программы, выявляются их недостатки. Четвёртая глава посвящена структуре приложения. Пятая глава содержит описание архитектуры, базовые моменты приложения, созданного в ходе дипломной работы.

Приложения содержат подробное руководство пользователя и руководство программиста.

^ 1 Принципы торговли на фондовой бирже

Биржа — юридическое лицо, обеспечивающее регулярное функционирование организованного рынка товаров, валют, ценных бумаг, производных финансовых инструментов. Сейчас торги большей частью проходят в электронном виде. На бирже стоит торговый сервер, к которому подключены аккредитованные брокерские компании через специальные глобальные линии связи. Брокеры в своих интересах или интересах клиентов выставляют в торговые системы заявки на покупку или продажи ценной бумаги, валюты, товара. Таким образом, биржа предоставляет возможность встретиться покупателям и продавцам, но уже не в своем здании, а на одном сервере, и заключать сделки купли-продажи.

Другая важная функция биржи — организация и гарантирование расчетов по сделкам, обеспечение механизма «поставка против платежа» (Delivery against payment). Российские биржи (ММВБ, РТС, МБЦМ) получают комиссионный сбор с каждой заключенной сделки, и это основной источник их доходов. Другим источником могут быть членские взносы, плата за доступ к торгам, продажа биржевой информации.

В зависимости от торгуемых активов биржи подразделяются на следующие виды:

  1. товарные;

  2. фондовые;

  3. валютные;

  4. фьючерсные;

  5. универсальные

В данной работе рассматривается только фондовая биржа.

Брокер на рынке ценных бумаг — торговый представитель, юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий право совершать операции с ценными бумагами по поручению клиента и за его счёт.

^ Понятие длиной и короткой позиции:

Длинная позиция – это обычная ситуация, когда ценная бумага покупается по одной цене с последующей перепродажей по более высокой.



Рисунок 1. Длинная позиция.


Поскольку брокер может предоставить в заём не только деньги, но и ценные бумаги, можно зарабатывать не только на росте стоимости ценных бумаг, но и на падении.



Рисунок 2. Короткая позиция.


Такая операция называется “продажа без покрытия”, или “короткая позиция”. Трейдеры, которые совершают такие операции, ещё называют “медведями”.

^ Способ представления цены:

Технический анализ (ТА) – это графический способ изучения рынка в целом и поведения котировок ценных бумаг в частности. Технический анализ – это система правил, по которым интерпретируются рыночные движения и которые приводят к определенным выводам относительно возможных движений в будущем. Соответственно, основная задача, которую решает технический анализ – это определение фазы текущего состояния рынка и прогноз его будущего развития. Специальные термины, используемые техническими аналитиками, позволяют кратко представить очищенную от новостей и случайных факторов картину рынка даже без графической визуализации. То есть технический анализ – это еще и язык, на котором можно описать поведение рынка, и на котором общается между собой громадное число трейдеров и аналитиков.

Существует несколько способов представления цены и один из них, график в «барах». Сначала ось времени делится на равные интервалы – периоды. Затем, для каждого периода рисуют т.н. «бар» определенного вида. Ниже на рисунке приведены два типичных бара. Рисунки довольно прозрачно и интуитивно понятно определяют поведение цены торгуемого актива внутри выбранного периода.

Фигуры баров



Рисунок 3. Короткая позиция.


Ниже приведен пример часового графика НК ЛУКОЙЛ в барах.



Рисунок 4. Короткая позиция.


Внизу графика, в отдельном окне в виде столбчатой диаграммы показан объем торгов бумагами за соответствующий период торгов в штуках.

Основной стратегией торговли на бирже, является определение точек входа и выхода из рынка. Большинство трейдеров в качестве сигнала используют индикаторы(математическая функция от цены). Для примера рассмотрим такой индикатор, как скользящее среднее.

Индикатор Скользящее Среднее показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете этого индикатора производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает. Существует несколько типов скользящих средних: простое (его также называют арифметическим), экспоненциальное, сглаженное и взвешенное.В своей работе я использую простую скользящую среднюю. Этот индикатор можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних. Единственное, чем Moving Average разных типов существенно отличаются друг от друга, — это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае Простого Скользящего Среднего все цены рассматриваемого периода имеют равный вес. Экспоненциальные и взвешенные скользящие средние делают более весомыми последние цены.

Рассмотри формулу этого индикатора:



где - текущая цена, i – бегущая переменная, n – период усреднения.

Период усреднения показывает, за какое число временных интервалов будет производится усреднение цен. Чтобы получить временной период усреднения, необходимо умножать период усреднения на величину временного интервала графика.


Сигналы, подаваемые одиночным скользящим средним:

  1. Разворот скользящего среднего. Разворот вверх – сигнал к покупке, разворот вниз – к продаже. У этого типа сигналов два недостатка: он слабый и всегда несколько запаздывающий.

  2. Пересечение ценой скользящего среднего. Пересечение ценой снизу вверх – сигнал к покупке, сверху вниз – к продаже. Этот сигнал запаздывает гораздо меньше предыдущего.

На практике часто используют, как сигнал для входа выхода в рынок пересечение двух скользящих средних с разными периодами.

Если быстрая(с меньшим периодом) скользящая средняя пересекает медленную(с меньшим периодом) снизу вверх – это сигнал к покупке. Т.е. вход в длинную позицию или выход из короткой.

Если быстрая скользящая средняя пересекает медленную сверху вниз, то это сигнал к продаже. Выход из короткой или вход в длинную позицию.



Рисунок 5. Сигналы входа и выхода в длинную позицию.



Рисунок 6. Сигнал входа и выхода в короткую позицию.

Во время торгов необходимо всегда высчитывать Stop Loss и Take Profit.

Stop Loss - это приказ закрыть позицию, когда рыночная цена достигнет уровня ордера. Ордер Stop Loss предназначен для минимизации потерь в том случае, если цена финансового инструмента начала двигаться в противоположном направлении.

Take Profit - предназначен для закрытия позиции в том случае, если цена финансового инструмента начала двигаться в нужном направлении. Проще говоря это условная заявка, которая позволяет получить гарантированную прибыль при благоприятном поведении рынка.

Благодаря этим заявкам можно сформировать некий коридор, в котором можно торговать. Ниже представлен пример этих заявок.



Рисунок 7. Stop Loss и Take Profit.
  1   2   3



Схожі:




База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації